PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIGB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GIGB и ^GSPC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GIGB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.63%
10.29%
GIGB
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIGB:

0.82

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

GIGB:

1.21

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

GIGB:

1.14

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

GIGB:

0.35

^GSPC:

2.61

Коэф-т Мартина

GIGB:

2.28

^GSPC:

10.66

Индекс Язвы

GIGB:

1.98%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

GIGB:

5.54%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

GIGB:

-22.25%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GIGB:

-7.48%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GIGB показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.46%.


GIGB

С начала года

1.08%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-1.06%

1 год

4.45%

5 лет

-0.21%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

4.46%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

9.31%

1 год

23.49%

5 лет

13.03%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIGB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GIGB
Ранг риск-скорректированной доходности GIGB, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIGB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIGB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIGB, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.821.74
Коэффициент Сортино GIGB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.212.35
Коэффициент Омега GIGB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.32
Коэффициент Кальмара GIGB, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.352.61
Коэффициент Мартина GIGB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.2810.66
GIGB
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GIGB на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.82
1.74
GIGB
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GIGB и ^GSPC

Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.48%
0
GIGB
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GIGB и ^GSPC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) составляет 1.54%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что GIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.54%
3.07%
GIGB
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab